偏离轮动回测

大家好，我是启四，长期分享套利机会。

一、回测数据更新

昨天的偏离策略回测由于代码测试完已经晚上11:40了，急着发文，所以数据不足，时间段取得较少，今天又增加了时间。

时间取2020-12-09到2021-11-25，

取偏离策略的前5进行日轮动，年化收益率高达163.31%！

python

时间：
['2020-12-09', '2020-12-10', '2020-12-11', '2020-12-14', '2020-12-15', '2020-12-16', '2020-12-17', '2020-12-18', '2020-12-21', '2020-12-22', '2020-12-23', '2020-12-24', '2020-12-25', '2020-12-28', '2020-12-29', '2020-12-30', '2020-12-31', '2021-01-04', '2021-01-05', '2021-01-06', '2021-01-07', '2021-01-08', '2021-01-11', '2021-01-12', '2021-01-13', '2021-01-14', '2021-01-15', '2021-01-18', '2021-01-19', '2021-01-20', '2021-01-21', '2021-01-22', '2021-01-25', '2021-01-26', '2021-01-27', '2021-01-28', '2021-01-29', '2021-02-01', '2021-02-02', '2021-02-03', '2021-02-04', '2021-02-05', '2021-02-08', '2021-02-09', '2021-02-10', '2021-02-18', '2021-02-19', '2021-02-22', '2021-02-23', '2021-02-24', '2021-02-25', '2021-02-26', '2021-03-01', '2021-03-02', '2021-03-03', '2021-03-04', '2021-03-05', '2021-03-08', '2021-03-09', '2021-03-10', '2021-03-11', '2021-03-12', '2021-03-15', '2021-03-16', '2021-03-17', '2021-03-18', '2021-03-19', '2021-03-22', '2021-03-23', '2021-03-24', '2021-03-25', '2021-03-26', '2021-03-29', '2021-03-30', '2021-03-31', '2021-04-01', '2021-04-02', '2021-04-06', '2021-04-07', '2021-04-08', '2021-04-09', '2021-04-12', '2021-04-13', '2021-04-14', '2021-04-15', '2021-04-16', '2021-04-19', '2021-04-20', '2021-04-21', '2021-04-22', '2021-04-23', '2021-04-26', '2021-04-27', '2021-04-28', '2021-04-29', '2021-04-30', '2021-05-06', '2021-05-07', '2021-05-10', '2021-05-11', '2021-05-12', '2021-05-13', '2021-05-14', '2021-05-17', '2021-05-18', '2021-05-19', '2021-05-20', '2021-05-21', '2021-05-24', '2021-05-25', '2021-05-26', '2021-05-27', '2021-05-28', '2021-05-31', '2021-06-01', '2021-06-02', '2021-06-03', '2021-06-04', '2021-06-07', '2021-06-08', '2021-06-09', '2021-06-10', '2021-06-11', '2021-06-15', '2021-06-16', '2021-06-17', '2021-06-18', '2021-06-21', '2021-06-22', '2021-06-23', '2021-06-24', '2021-06-25', '2021-06-28', '2021-06-29', '2021-06-30', '2021-07-01', '2021-07-02', '2021-07-05', '2021-07-06', '2021-07-07', '2021-07-08', '2021-07-09', '2021-07-12', '2021-07-13', '2021-07-14', '2021-07-15', '2021-07-16', '2021-07-19', '2021-07-20', '2021-07-21', '2021-07-22', '2021-07-23', '2021-07-26', '2021-07-27', '2021-07-28', '2021-07-29', '2021-07-30', '2021-08-02', '2021-08-03', '2021-08-04', '2021-08-05', '2021-08-06', '2021-08-09', '2021-08-10', '2021-08-11', '2021-08-12', '2021-08-13', '2021-08-16', '2021-08-17', '2021-08-18', '2021-08-19', '2021-08-20', '2021-08-23', '2021-08-24', '2021-08-25', '2021-08-26', '2021-08-27', '2021-08-30', '2021-08-31', '2021-09-01', '2021-09-02', '2021-09-03', '2021-09-06', '2021-09-07', '2021-09-08', '2021-09-09', '2021-09-10', '2021-09-13', '2021-09-14', '2021-09-15', '2021-09-16', '2021-09-17', '2021-09-22', '2021-09-23', '2021-09-24', '2021-09-27', '2021-09-28', '2021-09-29', '2021-09-30', '2021-10-08', '2021-10-11', '2021-10-12', '2021-10-13', '2021-10-14', '2021-10-15', '2021-10-18', '2021-10-19', '2021-10-20', '2021-10-21', '2021-10-22', '2021-10-25', '2021-10-26', '2021-10-27', '2021-10-28', '2021-10-29', '2021-11-01', '2021-11-02', '2021-11-03', '2021-11-04', '2021-11-05', '2021-11-08', '2021-11-09', '2021-11-10', '2021-11-11', '2021-11-12', '2021-11-15', '2021-11-16', '2021-11-17', '2021-11-18', '2021-11-19', '2021-11-22', '2021-11-23', '2021-11-24', '2021-11-25']
每期投入：
[-5884.5, -142.8, -104.3, 319.03, 178.8, -53.19, 159.61, 412.67, -378.3, 416.23, -55.2, 71.3, 27.4, -127.52, 48.76, -1746.35, 1877.22, -60.32, 99.4, 43.2, 67.0, -337.2, 374.58, -232.51, 218.4, 54.1, -652.04, -381.99, 198.7, 0, -110.2, 617.34, -2.26, 0, -168.11, 0, 0, 0, -211.64, 0, 112.08, 30.81, -94.09, -103.5, 17.8, 0, 413.1, -289.1, -10.0, 119.3, 178.87, -266.95, 2.0, 92.4, 242.9, -246.9, 69.2, 186.4, 73.1, -5.2, 102.79, -165.89, 15.14, -226.98, 16.68, 73.89, -61.1, 172.14, -103.99, 33.18, 85.0, -103.4, 0, 0, -249.13, -108.0, 89.82, -179.38, 224.25, 0, -47.11, 72.21, -19.51, -335.9, 250.1, -66.19, 197.0, -155.6, -69.84, 0, 214.97, -82.1, 69.7, -156.5, 12.96, 369.95, 515.61, 188.71, -155.4, -725.4, 102.58, -392.08, 480.81, 133.7, -53.02, -14.3, 28.7, 0, 0, -61.7, -214.24, 231.44, -47.2, 1091.53, -58.01, -82.39, -592.02, -688.7, 0, 0, 0, 109.0, -80.5, -184.5, 212.0, 522.4, -281.5, -228.8, 226.3, 0, -99.9, 736.6, -854.19, 35.1, -123.6, 87.1, -190.1, -102.5, 34.4, 620.4, -644.5, 144.2, 580.02, 167.55, -8.46, 408.21, 609.0, -288.46, 82.9, -537.27, 250.54, 319.14, 0, -106.0, -79.0, -363.39, -2440.19, -568.21, 378.09, -58.1, 2007.82, -2512.23, 2100.0, 144.9, 20.44, -1964.97, 2393.53, 383.8, -270.2, 510.61, -204.7, -241.5, 80.44, 333.39, 80.09, 173.58, -895.28, 505.89, -394.99, 243.65, 447.5, 1388.94, -536.74, 0, 0, 99.0, -482.1, -547.0, 0, 1461.45, -1237.85, 937.0, -113.2, -272.13, -66.6, 733.3, -112.7, 0, 1077.28, -2102.03, 1755.3, -1370.89, 465.01, -146.22, 650.6, 0, 0, 1127.92, -1474.8, 1092.21, -37.0, -1431.21, 432.7, 1058.3, -1009.82, 84.1, -212.2, 15.9, 892.1, -879.7, -299.22, 457.92, 2294.9, 677.7, -677.4, 396.48, 465.52, -42.6, 38.13, -219.83, -38.4, -48.7, 123.7, 7090.7]
年化收益率：
163.31%

而周轮动的收益出现反转：

取偏离策略的前5进行周轮动，年化收益率为148.20%！

python

时间：
['2020-12-11', '2020-12-18', '2020-12-25', '2021-01-08', '2021-01-15', '2021-01-22', '2021-01-29', '2021-02-05', '2021-02-19', '2021-02-26', '2021-03-05', '2021-03-12', '2021-03-19', '2021-03-26', '2021-04-02', '2021-04-09', '2021-04-16', '2021-04-23', '2021-04-30', '2021-05-07', '2021-05-14', '2021-05-21', '2021-05-28', '2021-06-04', '2021-06-11', '2021-06-18', '2021-06-25', '2021-07-02', '2021-07-09', '2021-07-16', '2021-07-23', '2021-07-30', '2021-08-06', '2021-08-13', '2021-08-20', '2021-08-27', '2021-09-03', '2021-09-10', '2021-09-17', '2021-09-24', '2021-10-08', '2021-10-15', '2021-10-22', '2021-10-29', '2021-11-05', '2021-11-12', '2021-11-19']
每期投入：
[-5870.98, 480.31, 235.4, 82.1, -896.93, 496.02, -51.54, -199.88, 421.65, -178.96, 400.49, -279.8, 74.26, -430.75, 223.6, -117.6, -261.3, 90.2, 532.34, -788.7, 551.1, -47.3, 248.07, -346.65, 276.9, -633.8, 103.9, -341.1, 1259.72, 64.22, 38.79, -913.95, -2642.9, 3049.57, 226.89, 184.9, 957.24, -217.03, 558.7, 1679.73, -1389.35, -460.71, 1445.8, -228.12, 2067.24, 122.75, 7304.45]
年化收益率：
148.20%