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偏离名单更新
大家好，我是启四，长期分享套利机会。
一、策略回测
最近在使用偏离策略，回测时间为2018-01-02到2021-05-21，取前5只转债周轮动。
优化前，选债策略为：双低值×(100+可转债近3月涨幅-正股近3月涨幅)，总收益153.63%，年化收益31.72%，最大回撤21.33%。
优化后，选债策略为：溢价率+可转债近30天涨幅-正股近30天涨幅，总收益714.37%，年化收益86.03%，最大回撤21.26%。
优化思路看这篇文章：我优化了偏离策略，分享思路及结果！
二、名单更新
更新一下转债偏离轮动策略最新名单前 20 名：
本周湖广转债大跌，在即将满足强赎条件前，为防止杀溢价，我卖出了湖广转债，也躲过了后面的大跌。
全球股市下跌，转债也难独善其身，偏离策略回撤较大。
组合本周收益-3.58%，当前累计收益+7.21%。
本周五调仓时，根据当时名单前5轮出了海印转债、洪涛转债、江山转债，轮入了华统转债、岱勒转债、国泰转债、利尔转债。
收盘后，名单发生了变化，如果节后开盘前调仓的话，前5应该是：贵广转债、岱勒转债、傲农转债、华统转债、国泰转债。
三、启四可转债投资指南
022 进阶技巧：如何用excel和python预测可转债的价格？
024 进阶技巧：我用python回测偏离策略，年化收益86%！
持续更新中……
所有干货教程同步在语雀文档，方便及时更新：