再创新高，准备打造自动提款机

文｜启四

A股三大指数今日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，北证50涨0.5%，创业板指涨1.44%。沪深两市全天成交额10677亿元，北向资金净买入105.46亿元。两市超3000股上涨。

可转债等权指数，今天涨幅0.26%，中位数122.675元，位于二星级估值区，成交额884.04亿。

一、今日操作

1、精装转债，117.729卖出2格。

2、迪贝转债，126.475减仓1/5。

3、兄弟转债，113清仓。

4、轮动策略，清仓天地转债，买入花王转债，永吉转债减仓接回，今年累计收益+15.21%。

二、今日观察

1、再创新高

市场成交量今天再次突破800亿。

今天转债轮动策略再创新高，今年收益来到15.21%。

新上线的ETF策略，目前持仓4天，涨幅3.86%。

中位数来到122.675元，距离一星级高估值124元一步之遥，年内中位数最高点是125.216元，高兴的同时也有注意风险了。

2、精装转债网格突突突

今天精装转债正股涨停，转债脉冲，网格自动卖出2格。

低价债中精装转债和迪龙转债是两个非常不错的提款机，经常会拉出长长的上影线或者下影线。

可惜迪龙转债马上就要到期了，我已经进行了清仓。

精装转债，我设置的是1.5元的网格间距，市场活跃起来后，成交频率非常高。

高价债，印象中瑞鹄转债、伊力转债、科伦转债非常活跃，波动很大。

高价活跃债做网格，好处是波动大，一格利润多，缺点是对资金量和心理承受能力的要求也比较高。

低价活跃债做网格，好处是因为有130元的强赎预期，不用过于担心被套，可以放心搞大资金量，缺点就是资金少的话，一格利润少。

如果是给别人推荐的话，相比高价债，我还是更放心低价债做网格。

同时计划后期在网站上线网格策略，监控活跃转债，实现打造自动化提款机的功能。

3、配债股值得关注的

之前发过配债股数据，最近有3只进入待上市阶段，再更新一下数据。

目前有24只正股已经通过证监会核准和同意注册，7、8月份将会迎来发债高潮。

安全垫大于5%/百元含权大于20/发行规模小于2亿的正股，值得重点关注。

百元含权大于20的有：

• 东亚药业，百元含权25.68，发行规模6.9亿，预估配债安全垫12.55%；
• 祥源新材，百元含权21.59，发行规模4.6亿，预估300股配债安全垫5.25%；
• 维康药业，百元含权20.66，发行规模6.8亿，预估300股配债安全垫4.19%；

流通规模小于2亿的有：

转债名称	发行规模（亿）	流通规模（亿）	配债张数	程序预估安全垫	预估160元安全垫
南京聚隆	2.19	1.28	500股配10张	3.66%	6.98%
泰坦股份	2.96	1.02	700股配10张	3.39%	6.5
钮泰格	3.5	1.49	200股配9张	4.9%	9.12%
九典制药	3.6	1.93	1000股配10张	1.04%	2.25%
宏昌科技	3.8	1.49	200股配9张	5.26%	10.02%
海泰科	3.96	1.58	200股配9张	5.21%	10.25%
大叶股份	4.76	1.64	300股配9张	5.55%	10.58%
博俊科技	5	1.44	600股配11张	3%	4.75%
上声电子	5.2	1.3	200股配10张	3.57%	6.25%

三、转债日榜

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

一品转债，下周一将满足强赎条件。

3、下修情况

亚太转债，未来3个月不下修。

华友转债，华安转债，未来6个月不下修。

博世转债，未来1个月不下修。剩余年限仅剩1.055年。

全文完。