回测过程记录

回测过程

1、回测小分队同步代码工具和进度

2、初期回测出的数据非常喜人

3、开始核对每日持仓数据

4、核对数据后发现问题，可能存在未来函数

逸飞使用excel回测也用到了未来函数

5、找到问题所在，收益率回归正常

6、修复后的代码收益回归正常，开始考虑扩大标的池，以及优化买卖逻辑

继续寻找市面上策略，收集思路，发现300红利低波动指数，可以增强收益降低回撤

付费购买其他平台策略，获得思路，结果发现高收益的策略，资金容量不够大，并且平台隐藏了内部逻辑

7、扩大标的池，加入纳指ETF回测，数据开始变好

8、对比大中小盘指数，寻找最优解

9、逸飞提出在买卖策略上进一步优化，并提供了思路

10、确定了买卖策略和标的之后，开始批量回测

11、回测了500个组合，收官

12、纵向对比不同组合的回测效果，横向对比不同因子的回测效果，20日涨幅和20日收益率

从05-28到06-10，接近2周的时间，群策群力，经历了开发——验证——纠错——优化——验证——优化——大批量回测，最终得出了满意的回测效果。

姑且叫ETF策略1.0吧，未来会在运行过程中，定期回顾，寻找投资策略的改进空间。继续优化和升级。