基金套利的三个问题和教程

文｜启四

一、今日观察

1、新天转债吃肉

今天吃到了新天转债的肉，昨晚的文章我判断它的溢价率会提升到10%左右，今日集合竞价时溢价率只有8%，而且我的量化轮动策略也捕捉到了信号，于是开盘卖出聚隆转债，切换了新天转债。盘中减仓一部分后，尾盘又接回了，当前持有中。

2、基金套利

近期在社群中进行了印度基金LOF（164824）的套利，发现很多小伙伴有几个问题：

一是不会套利，不了解原理；

二是没有开通基金套利一拖六账户，收益比别人少5倍；

三是基金申购费率太高，收益全交了手续费。

刚好周末了，大家有充足的充电时间。

关于问题一，可以学习一下我之前写的，基金套利系列教程，后台回复「基金套利」

关于问题二，启四今天写了基金套利一拖六账户开通教程：https://t.zsxq.com/16yF9p612（复制链接到浏览器打开）

关于问题三，后台回复5

3、强赎预测打补丁

之前的文章：一个判断可转债强赎的指标，颇为有效！中提到的方法有一个误差，打个重大更新补丁。

强赎之后到底应该多久确定要交的保证金，这个规定在两市文件中有明确规定。

深交所的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 债券登记结算业务指南》第21页：

上交所的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券发行人业务指南》第64-65页：

两个文件都明确了应在可转债公告赎回后的2个交易日内确定预付款总金额。

也就是说，可转债公告强赎后的2个交易日，如果不能迅速缩减规模到货币资金余量附近，强赎概率就不大。

二、今日操作

1、风语转债，120.381卖出1网。

2、姚记科技，23.3买入1网，23.93卖出1网。

3、轮动策略，今日卖出聚隆转债，买入新天转债。今年累计收益率-6.74%，2023年累计收益率+29.98%。

三、行情日榜

截至收盘，沪指涨0.14%，深成指跌1.06%，创业板指跌2.23%，北证50指数跌2.4%，沪深两市成交额8287亿元。两市超3000只个股下跌，北向资金净买入15.1亿元。

板块题材上，炒“地图”行情火爆，地方国企改革概念股轮番活跃，PEEK材料、房地产开发等板块涨幅居前。

可转债等权指数，今天涨幅0.12%，中位数112.700元，位于二星级估值区，成交额355.50亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。

全文完。