明天大概率补涨

今日复盘

A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.1%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.07%，北证50指数涨0.48%。全市场成交额12625亿元，较上日放量1413亿元。全市场超3100只个股上涨。

套利

4月21日提示的港股小盘LOF（161124）套利机会，当天收盘前参与过的话，今晚应该都到账了。

目前溢价率还有75%，如果自己的券商支持夜市委托，可以挂跌停价1.499卖出了。

大部分券商都支持夜市委托，就像正常盘中卖出股票一样挂单就行，不用设置条件单。

为什么要挂跌停价？因为现在溢价太高，套利党很多，大家都会争相卖出，如果跌停价能跑掉的话，还可以赚57%。

根据以往套利案例，大部分人明天是跑不掉的，估计要好几个跌停才能出去，最后吃个小肉。

这是正常的，要有心理预期。

包括我们今天参与的161116，161124，161129，160416，160723五只基金套利，也是一样的，现在溢价高，等到账后大家互相一踩踏，溢价就剩不了多少了，不过大亏的风险不大。

长期来看，套利的期望收益是正的，是值得做的。

……

回顾一下昨天和今天的套利机会：

昨天：

161116，黄金主题LOF，溢价66.28%，资产净值：2.51亿，限购100

161124，港股小盘LOF，溢价67.68%，资产净值：3609.73万，限购100

161129，原油LOF易方达，溢价60.04%，资产净值：7154.68万，限购100

160416，石油基金LOF，溢价12.06%，资产净值：3.01亿，限购50

160719，嘉实黄金LOF，溢价11.18%，资产净值：2.83亿，限购100

160723，嘉实原油LOF，溢价6.13%，资产净值：2.08亿，限购100

164701，黄金LOF，溢价4.07%，资产净值：2.73亿，限购100

今天：

161116，黄金主题LOF，溢价50.41%，资产净值：2.26亿，限购100

161124，港股小盘LOF，溢价75.08%，资产净值：3761.08万，限购100

161129，原油LOF易方达，溢价70.25%，资产净值：7624.87万，限购100

160416，石油基金LOF，溢价11.63%，资产净值：2.94亿，限购50

160719，嘉实黄金LOF，溢价-0.6%，资产净值：2.55亿，限购100

160723，嘉实原油LOF，溢价6.46%，资产净值：2.08亿，限购100

164701，黄金LOF，溢价-2.81%，资产净值：2.51亿，限购100

我们是这么操作的：

1、早上先一拖六申购，昨晚上梳理出的7只基金中溢价最高的前6只，防止下午手忙脚乱

2、等到下午2:50再看一次溢价率，这时候发现160719和164701的溢价率已经为负了，此时去套利，3天后到账大概率是亏损的，因此不参与

3、把早上申购的160719撤单，164701早上没申购，就不操作了

那么，根据这套思路，观察今天这些LOF基金的溢价，明天应该怎么操作呢？欢迎给出你的操作思路。

……

另外，回答几个常见的问题和误区：

1、实时溢价率在哪里看？

我一般在集思录、雪球app看，如果你没有开集思录的会员，可以下载一个雪球app，输入基金代码，就能看到。

2、买入还是申购？

基金套利一定是申购，不是买入。

买入和申购弄不清，你就没入基金套利的大门，注定是被收割的韭菜。

就像参加高考，连准考证和身份证都分不清，连考场大门都进不去。

就像炒菜时，连油和水都分不清，火一开就先炸你一脸。

这是基金套利教程，菜鸟一定要认真学一下：

https://mp.weixin.qq.com/mp/homepage?__biz=MzkwOTI4NDAxOA==&hid=5

3、怎么开通一拖六账户？

如果你已经理解了套利基本原理，不知道怎么弄一拖六账户，可以参考下面的教程或者视频。

一拖六开通教程：https://www.yuque.com/qisi/kb/ogn4k6mamvbgximl

转债方面

1、利民转债，公告未来3个月不强赎。利好，现价145.777元，溢价率-0.39%，预估合理溢价率2%-4%。

2、风语转债，提议下修。无主动下修记录。

当前价格117.805元，转股价值68元。剩余年限2.923年，十大持有人占比42.79%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。

如果下修到底，预估转股价值为99-101元，预估合理价值为126-128元。

由于存在下修不到底的风险，预估下修前价格会在120-122元左右徘徊，明天大概率要补涨。

3、鼎龙转债，今天130元开盘，收盘价130.001元，成交额1.69亿，价格居然没有怎么波动，昨天建议设置的条件单都没有触发卖出。

如果持有的话，可以考虑继续设置回落条件单，基准价128元，回落0.5%，买三价卖出。

今日操作

1、创业板ETF，159915，1.924减仓。

2、161116，161124，161129，160416，160723，参与一拖六申购套利。

3、轮动策略，今日减仓天阳转债并接回。今日收益率+0.36%，今年累计收益率+9.14%。2023年累计收益率+29.98%。2024年累计收益率+18.92%。

转债行情

可转债等权指数，今天涨幅0.70%，中位数119.620元，位于二星级估值区，成交额600.97亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股：

春秋电子、鼎龙转债

✦今日跌停转债/正股：

无

✦今日龙虎榜转债/正股：

红墙股份(-6.64%)、振华股份(8.82%)、鼎龙转债(30.00%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息：

清源转债：2025-04-25上市

安集转债：2025-04-25上市

道恩转债：强赎 2025-05-07最后交易

回盛转债：强赎 2025-05-15最后交易

普利转债：到期 2025-05-21最后交易

✦强赎倒计时：

华翔转债：⾄少还需2天，溢价率-1.42%

雪榕转债：⾄少还需2天，溢价率2.98%

飞凯转债：⾄少还需2天，溢价率0.45%

✦重点关注配债股池：

股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数

恒帅股份：3.28亿，0.94亿，5.20，244股

江苏华辰：4.6亿，1.49亿，13.02，358股

利柏特：7.5亿，3.42亿，18.33，599股

甬矽电子：11.65亿，6.8亿，9.89，351股

金达威：18.01亿，8.39亿，18.86，339股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好

✧流通规模小于2亿，容易炒妖

✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债：

转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价

首华转债：2025-05-06，99.39，104.1

万顺转2：2025-05-07，100.00，115.437

维尔转债：待定，64.77，108.999

声明：本公众号所有信息和数据仅供参考，不构成投资建议，作者不承担由此导致的任何责任。