20cm涨停！总收益超越去年

今日复盘

A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.17%，北证50指数跌0.29%。全市场成交额13170亿元，较上日放量1395亿元。全市场2600只个股上涨。

信创ETF

信创ETF，今天继续吃肉！

昨天我在159538溢价率接近2%的时候果断清仓，今天果然如预期大跌开盘，溢价率瞬间杀到接近0%。

按照“高低溢价轮动”的策略，昨天我调仓到了溢价率最低的159539，加上5月29日提前埋伏的159540，昨天收盘手上共持有这两只。

今天趁着159540的溢价率大幅领先其他几只的时候果断清仓：1.186建仓，1.208卖出，净赚1.85%。

同时，我也减仓了一部分159539，把腾出的资金重新回补到了159538上。目前仓位结构是：159539占比3/4，159538占比1/4。

回头看看这轮操作，昨天赚了约2%的溢价，今天又吃到1%，再加上5月29日提前埋伏159537时吃到的5%溢价收益，仅靠套利轮动这块，就已经拿下了8%的利润。加上期间3%左右的净值涨幅，扣除仓位分配和手续费等损耗，这一波整体收益差不多有10%。

当很多人还在场外申购，苦等海光信息复牌涨停来吃1%的信创ETF涨幅时，我们已经把信创ETF薅出火星子了！

吃到肉的小伙伴欢迎评论区举手！

梳理一下最新数据：

代码，昨日规模，今日规模，溢价率，今日涨幅

159537，5.87亿，9.41亿，-0.12%，0.69%

159538，2.52亿，4.89亿，0.03%，0.17%

159539，1.37亿，1.97亿，0.09%，1.23%

159540，2.61亿，3.93亿，1.18%，2.11%

现在159537的规模已经冲到了9.41亿，体型太大，已经没有什么弹性了，套利空间也被压得差不多了，后面就不打算再碰它了。

目前持仓的是159538和159539，仓位已经调好了，接下来就是耐心等待，坐等开花。

不过还是得提醒一下大家：最晚下周二（6月10日），海光信息要复牌了。这次它是吸收合并中科曙光——对曙光是利好，但对海光信息本身未必是好事。

所以它复牌不一定会涨停，甚至有可能不涨。别抱太高预期。

大概率我们会在它复牌前提前落袋为安，不赌消息，不碰情绪，赚自己该赚的那一段。

转债方面

今天又吃到了双响炮！

昨天刚刚133元建仓的金陵转债，今天直接20cm涨停！虽然分批卖出过早，不过持仓1天就盈利7.47%，也是血赚。

九洲转2，本次持仓9天，盈利8.67%。这是第6次盈利轮出，总计盈利55.61%。

轮动策略也再次新高，年内收益达到19.65%，超越去年总收益，今年继续冲击30%的目标。

你要问我买金陵转债的逻辑是什么？明明前两天正股已经连续两次20%涨停了，不是很危险吗？

我只能回答没逻辑！我完全是无脑执行量化策略，通过多个因子判断出哪只转债更有性价比，然后根据名单买卖。电脑代替人脑，被动代替主动，如果靠主观判断，我肯定不敢买。

当然，量化策略也经常会有单只转债亏损轮出，不过长期下来组合一直是正收益，过往的业绩就是明证。

今日操作

1、创业板ETF，2.019减仓。

2、信创50ETF，1.154减仓。

3、信创ETF富国，1.180建仓。

4、信创ETF易方达，1.208清仓

5、轮动策略，今日加仓大禹转债，轮入博瑞转债、科蓝转债，轮出金陵转债、九洲转2。今日收益率+1.48%，今年累计收益率+19.65%。2023年累计收益率+29.98%。2024年累计收益率+18.92%。

转债行情

可转债等权指数，今天涨幅0.49%，中位数121.941元，位于二星级估值区，成交额677.12亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股：

华体科技、汇通集团、永创智能、金陵转债、嘉美包装、金陵体育、苏利股份

✦今日跌停转债/正股：

无

✦今日龙虎榜转债/正股：

中旗新材(-5.56%)、金陵体育(20.02%)、汇通集团(10.10%)、苏利股份(10.03%)、金陵转债(20.00%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息：

华翔转债：强赎 2025-06-06最后交易

宏昌转债：强赎 2025-06-11最后交易

智能转债：到期 2025-06-27最后交易

杭银转债：强赎 2025-07-01最后交易

法兰转债：强赎 未确定最后交易日

正裕转债：强赎 未确定最后交易日

✦强赎倒计时：

力诺转债：⾄少还需1天，溢价率0.03%

南银转债：⾄少还需2天，溢价率-0.39%

红墙转债：⾄少还需2天，溢价率9.2%

严牌转债：⾄少还需3天，溢价率0.88%

川恒转债：⾄少还需3天，溢价率0.91%

大禹转债：⾄少还需4天，溢价率4.22%

赛龙转债：⾄少还需5天，溢价率8.57%

纽泰转债：⾄少还需5天，溢价率0.08%

阳谷转债：⾄少还需5天，溢价率2.7%

✦重点关注配债股池：

股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数

江苏华辰：4.6亿，1.49亿，12.05，358股

利柏特：7.5亿，3.42亿，16.01，599股

龙建股份：10.0亿，5.6亿，27.62，1015股

南华期货：12.0亿，3.64亿，11.36，509股

甬矽电子：11.65亿，6.8亿，10.66，351股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好

✧流通规模小于2亿，容易炒妖

✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债：

转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价

高测转债：2025-06-09，92.97，116.447

杭氧转债：2025-06-17，96.13，123.064

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